تاسس نادي الزلفي في عام 1389هـ أي عام 1969 م باسم نادي مرخ ثم أتم إجراءات تغير اسمه في دوري 2006-2007 إلى الاسم الحالي، وقد سمي نادي مرخ بهذا الاسم نسبة إلى وادي مرخ وهو واد يقع في الجهة الشرقية من محافظة الزلفي وفي عام 1400هـ قام النادي ببناء مقر جديد من ميزانيته الخاصة اشتمل على عدة منشآت وملاعب للألعاب المختلفة بعد ذلك حظي شباب النادي بإنشاء مشروع النادي الجديد الذي يأتي ضمن اهتمامات المسئولين بالهيئة العامة للرياضة في إيجاد المنشآت الرياضية الحديثة التي يتوفر فيها جميع وسائل الراحة لشباب بلادنا حتى يمارسوا انشطتهم المختلفة من خلالها - ويقع المشروع شمال طريق الملك فهد أسفل جبل طويق وتم تشييده على مساحة تقدر بـ 75 ألف متر مربع وبلغت تلكفته الإجمالية 165 مليون ريال ويشتمل هذا المشروع على ملعب لكرة القدم مزروع طبيعياً ويحتوي على مدرجات تتسع لحوالي 3080 متفرج وانوار كاشفة وساعة زمنية ومنصة رئيسية إضافة إلى ملاعب خارجية للكرة الطائرة واليد والسلة والتنس الأرضي وكرة الريشة. كما يضم مشروع النادي صالة مغلقة تحتوي على ملاعب للطائرة والسلة واليد وتنس الطاولة والتنس الأرضي والجودو والبلياردو والملاكمة وألعاب القوى بالإضافة إلى مسبح مغلق بعرض 16 متراً وطول 25 متراً مزود بمدرجات تتسع لحوالي 150 متفرجاً ومبنى خاص بالإدارة ومسجد ومعسكر للاعبين وغرف للضيوف ومطعم ومكتبة ومتحف ومرسم وملاعب للأطفال وتعتبر هذه المنشآت من أهم معالم المحافظة وقد انتقل إليها النادي في عام 1407هـ.